한 걸음 더 나아.
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옵션과 관련된 거래 전략 ppt.
이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼 스프레드 (Bear Put Spreads)를 읽어보십시오. 스트립에서 투자자는 증가하는 것보다 가격이 하락할 가능성이 더 많다고 생각합니다. 풋과 콜 모두 나비 확산에 사용할 수 있습니다. 철 나비 우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 걸음 걸이에서 얻는 이익의 패턴은 무엇입니까?
테마 별 비디오 :
CFA Level I 위험 관리 옵션 전략의 비디오 응용 Arif Irfanullah 씨의 비디오 강의.
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선택권을 포함하는 무역 전략 - PowerPoint PPT 발표.
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옵션을 포함한 트레이딩 전략.
나비 퍼짐은 3 개의 다른 파업 가격을 가진 선택권에있는 위치를 포함한다. 그것은 낮은 가격과 높은 가격의 두 가지 옵션을 사고 파업 가격이 낮은 가격과 높은 가격의 두 가지 옵션을 판매함으로써 창출 될 수 있습니다.
선물 가격이 파업 가격에 가깝게 머무르면 큰 폭의 선물 가격이 움직이면 작은 손실을 낳습니다.
나비 퍼지를 사용하여 확산.
나비는 전화를 사용하여 전파됩니다.
주식의 콜 옵션은 $ 15, $ 17.5, $ 20의 행사 가격과 3 개월 만료 날짜로 이용할 수 있습니다. 가격은 각각 $ 4, $ 2, $ 0.5입니다. 옵션을 나비 펼침을 만드는 데 사용할 수있는 방법을 설명하십시오. 나비 퍼짐을 위해 주가가 주식 가격과 어떻게 다른지 보여주는 표를 만듭니다.
캘린더 스프레드는 특정 행사 가격으로 콜 옵션을 판매하고 동일한 행사 가격으로 더 긴 만기 콜 옵션을 구매함으로써 생성 될 수 있습니다.
그림 9.8 (225 페이지) $ 15, $ 17.5, $ 20 및 만료 날짜 3 개월. 가격은 각각 $ 4, $ 2, $ 0.5입니다. 옵션을 나비 펼침을 만드는 데 사용할 수있는 방법을 설명하십시오. 나비 퍼짐을 위해 주가가 주식 가격과 어떻게 다른지 보여주는 표를 만듭니다.
전화를 사용하여 달력 스프레드.
조합은 두 통화에서 포지션을 취하고 같은 주식에 놓는 전략입니다.
다양한 유형의 조합이 있습니다.
스 트래들 (Straddle) : 현재 판매 가격에 근접한 가격으로 풋 (put)과 콜 (call)을 구매함으로써 창출 될 수 있습니다. 투자자가 어느 방향 으로든 주식 가격을 크게 움직일 것으로 예상되는 경우에는 전략이 적합합니다. 이것은 하단 스 트래들 또는 스 트래들 (straddle) 구매라고도합니다.
그림 9.10 (p.227) $ 15, $ 17.5, $ 20 및 만료 날짜 3 개월. 가격은 각각 $ 4, $ 2, $ 0.5입니다. 옵션을 나비 펼침을 만드는 데 사용할 수있는 방법을 설명하십시오. 나비 퍼짐을 위해 주가가 주식 가격과 어떻게 다른지 보여주는 표를 만듭니다.
스 트래들 조합.
현재 시장 가격이 69 달러 인 특정 주식 가격이 향후 3 개월 동안 크게 움직일 것으로 생각하는 투자자를 생각해보십시오. 투자자는 파업 가격을 70 달러로하고 3 개월 만료 날짜로 풋과 콜을 사면서 걸음 걸이를 만들 수 있습니다. 호출 비용이 4 달러이고 put 비용이 3 달러라고 가정합니다. 걸음 걸이에서 얻는 이익의 패턴은 무엇입니까?
마찬가지로, 최고 실업수는 동일한 행사 가격 및 만료일을 가진 통화 및 풋을 판매하여 생성 될 수 있습니다.
만기일의 주가가 파업 가격에 가까울 경우이 전략은 이익을 얻습니다.
어느 방향 으로든 큰 움직임은 큰 손실을 가져옵니다.
스트립 : 스트립 전략은 하나의 콜에 긴 포지션을 포함하고 동일한 스트라이크 가격과 만기일을 가진 두 개의 풋을 포함합니다.
스트립에서 투자자는 증가보다 가격이 하락할 가능성이 더 많다고 믿는다.
투자자는 주식 가격 상승분이 감소폭보다 더 높을 것이라며 베팅하고있다.
목 졸림 : 전화가 오래 걸리고 동일한 만료 날짜와 다른 행사 가격을 적용합니다.
이것은 질식 전략과 유사합니다. 두 가지 다른 행사 가격을 사용하면 하향 위험이 줄어 듭니다.
그림 9.12 (229 페이지) $ 15, $ 17.5, $ 20 및 만료 날짜 3 개월. 가격은 각각 $ 4, $ 2, $ 0.5입니다. 옵션을 나비 펼침을 만드는 데 사용할 수있는 방법을 설명하십시오. 나비 퍼짐을 위해 주가가 주식 가격과 어떻게 다른지 보여주는 표를 만듭니다.
목을 매는 조합.
파업 가격이 $ 60 인 통화는 6 달러입니다. 파업 가격과 유효 기간이 동일한 퍼트는 $ 4입니다. 걸이에서 이익을 보여주는 테이블을 건설하십시오. 스 트래들 (straddle)이 주가의 어떤 범위를 잃을 까?
주식의 3 가지 풋 옵션은 $ 55, $ 60, $ 65의 유효 기간과 행사 가격이 동일합니다. 시장 가격은 각각 $ 3, $ 5, $ 8입니다. 나비 펼침을 어떻게 만들 수 있는지 설명하십시오. 전략의 이익을 보여주는 표를 만듭니다. 나비의 스프레드가 주가의 어떤 범위에서 손실로 이어질 것인가?
선택권을 포함하는 무역 전략 - PowerPoint PPT 발표.
옵션을 포함한 트레이딩 전략. ─ 選擇 權 交策 策略. 가설. 기본 자산은 주식입니다. 다른 기본 자산은 유사한 결과에 적용될 수 있습니다. 전략에서 사용 된 옵션은 유럽계 미국 옵션이 다른 수익 결과로 이어질 가능성이 있으므로 일찍 행사 될 수 있습니다.
옵션과 관련된 트레이딩 전략 관련 검색.
'옵션과 관련된 트레이딩 전략'에 대한 파워 포인트 슬라이드 쇼 - azia.
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트레이딩 전략 옵션 포함.
기본 자산은 주식입니다.
다른 기본 자산이 유사한 결과에 적용될 수 있습니다.
전략에 사용되는 옵션은 유럽식입니다.
미국의 옵션은 아마 다른 이익 결과로 이어지는 일찍 운동을 할 수 있습니다.
돈의 시간 가치를 무시하십시오.
박람회를 단순화합니다.
주식 및 주식 그 자체에 단일 옵션 보유.
동일한 유형의 두 가지 (또는 그 이상) 옵션으로 입장을 취합니다.
두 통화에서 포지션을 취하고 같은 주식을 둡니다.
주식 및 주식 그 자체에 단일 옵션 보유.
K : 파업 가격 / 행사 가격;
r : 위험이없는 이자율;
T : 성숙까지의 시간;
D : 배당금의 현재 가치.
통화가 오래 걸린 통화를 & amp; 짧은 호출 S-C = Ke-rf * T + D-P.
보호 호출 및 주식 저장 긴 호출 - S + C = - Ke-rf * T-D + P.
주식을 & amp; putS + P = Ke-rf * T + D + C이다.
덮어 쓴 주식 및 주식 풋 - S-P = - Ke-rf * T-D-C를 짧게한다.
동일한 유형 (즉, 2 개의 통화 또는 2 개의 풋)의 2 개 (또는 그 이상의) 옵션에서 포지션을 취하는 것은,
1. 같은 종류의 선택.
2. 다른 만료 날짜, 동일한 파업 가격;
다른 파업 가격, 동일한 만료 날짜.
두 옵션 모두 동일한 만료 날짜가 있습니다.
↑ 주가가 올랐 으면 좋겠다.
위쪽 수익 잠재력과 아래쪽 위험 모두를 제한하십시오. e. 양쪽을 제한한다.
3 가지 유형의 황소 퍼짐이 구별 될 수 있습니다.
1. 두 통화 모두 초기에 돈에서 제외됩니다.
2. 하나의 전화는 처음에는 돈에 들어 있습니다. 다른 하나.
전화는 처음에는 돈이 아닙니다.
3. 두 통화 모두 초기에 돈을 받고 있습니다.
Bull Spread Using Calls 저렴한 파업 가격의 통화를 구매하고 파업 가격이 높은 통화를 판매합니다.
한 투자자가 $ 3의 가격으로 30 $의 가격으로 구매하고 $ 1의 가격으로 $ 35의 가격으로 판매합니다.
따라서 이익은 다음과 같습니다.
Bull Spread Puts를 사용하여 더 낮은 가격으로 Put을 구매하고 더 높은 가격으로 Put을 판매합니다.
두 옵션 모두 동일한 만료 날짜가 있습니다.
주식 가격이 하락할 것을 기대합니다.
위쪽 수익 잠재력과 아래쪽 위험 모두를 제한하십시오.
Puts를 사용하여 스프레드를 베어시다. 파업 가격이 낮은 풋을 팔로우하고 파업 가격이 높은 풋을 사다.
투자자는 $ 3의 가격으로 $ 35의 가격으로 구매하고 $ 30의 가격으로 $ 1의 가격으로 판매합니다.
따라서 이익은 다음과 같습니다.
통화를 사용하여 스프레드를 올리십시오. 파격 가격이 낮은 통화를 선택하고 파업 가격이 높은 통화를 구매하십시오.
strikeprices k1과 k2로 확산 된 bull call과 동일한 두 개의 strike price로 베어 풋 스프레드의 조합.
모든 옵션이 유럽 인 경우 박스 스프레드는 파업 가격 ((K2 - K1) e-rT)과 파업 가격 그들이 미국인이라면 반드시 그렇지는 않습니다.
박스 스프레드의 시장 가격이 너무 낮 으면 (높은), 상자를 사면 (팔아) 수익이 발생합니다.
"긴 상자"또는 "짧은 상자"
이 전략을 시행 할 때 커미션을 고려하는 것이 중요합니다.
작은 이익은 수수료로 쉽게 상쇄 될 수 있습니다.
세 가지 다른 행사 가격으로 옵션의 직위에 참여합니다.
K1 : 상대적으로 낮은 파업 가격.
K3 : 상대적으로 높은 가격.
K2 : 현재 주가에 근접한 K1과 K3 중간입니다.
주식 가격의 움직임이 크지 않을 수도 있습니다.
Butterfly Spread Using Calls 상대적으로 낮은 K1의 통화 옵션을 제공하고 상대적으로 높은 K3의 통화 옵션을 구입하고 K2로 두 가지 통화 옵션을 판매합니다.
주식 가격은 $ 61입니다. 투자자는 $ 55의 행사 가격으로 $ 10, $ 65의 행사 가격으로 $ 5의 통화를 구매하고 $ 60의 행사 가격으로 두 개의 풋을 $ 7에 판매합니다.
따라서 이익은 다음과 같습니다.
Butterfly Spread Puts를 사용하여 상대적으로 낮은 K1을 가진 Put 옵션을 구매하고 상대적으로 높은 K3을 가진 Put 옵션을 구매하고 K2로 두 개의 Put 옵션을 판매합니다.
옵션에는 동일한 행사 가격과 만료일이 있습니다.
중립적 인 일정 스프레드 : 현 주가에 근접한 파업 가격이 선택됩니다.
강세 캘린더 스프레드 : 높은 스트라이크 가격을 포함합니다.
곰 같은 캘린더 확산 : 더 낮은 행사 가격을 포함합니다.
캘린더 스프레드 역방향 : 단기 성숙 옵션을 구입하고 장기 성숙 옵션을 판매합니다.
다른 파업 가격과 같은 만기일.
동일한 파업 가격과 다른 만기일.
통화의 만료일과 파업 가격은 모두 다릅니다.
가능한 이익 패턴의 범위를 넓 힙니다.
두 통화에서 포지션을 취하고 같은 주식을 둡니다.
맨 아래 줄 걸이 (straddle purchase) : 통화를 사서 동일한 가격과 유효 기간을 두십시오; 주가가 크게 움직일 것으로 기대하지만 움직이는 방향을 알지 못한다.
톱 straddle (straddle 쓰기) : 동일한 파업 가격과 만료 날짜로 전화를 걸고 판매하십시오; 큰 주가 움직임은 거의 없을 것이다.
스트립 : 동일한 스트라이크 가격과 만료일을 사용하여 하나의 콜 및 두 개의 풋을 구매하십시오. 주식 가격의 하락이 증가보다 더 큰 것으로 간주합니다.
스트랩 : 동일한 통화 가격과 만료일을 사용하여 2 회의 통화 및 1 회의 통화를 구매하십시오. 주식 가격의 상승이 감소보다 더 큰 것으로 간주합니다.
맨 아래 수직 조합 : 동일한 만료 날짜와 다른 가격으로 풋과 콜을 구입하십시오.
상단 수직 조합 : 동일한 만료 날짜와 다른 행사 가격의 풋과 콜을 판매하십시오.
주식 가격은 투자자가 이익을내는 걸음보다 교살 상태에서 더 멀리 움직여야합니다. 아래쪽 위험은 걸쇠보다 작습니다.
주식 가격은 투자자가 이익을내는 걸음보다 교살 상태에서 더 멀리 움직여야합니다.
아래쪽 위험은 걸쇠보다 적습니다.
모든 보수 기능 (시간 T에서)은 다음과 같습니다.
유로 옵션이 매 시간마다 (시간 T에서) 만료 될 수 있다면.
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